ゆきのぶ日記

■ [シストレ] ボラティリティに基づくポジションサイジングとストップ設定

『システムトレードでマイペースなプログラマ・ライフ』の『ストップのテスト結果』と『ポジションサイジングのテスト結果』に触発されて，運用中のシステムのポジションサイズとストップを決定する方法を変更してみた。

今までは固定量のポジションサイズと固定幅のストップだったけど，今回下記の方針に変更してみた。

• ボラティリティが低い場合はポジションサイズを大きくし，ストップ幅を小さくする。
• ボラティリティが高い場合はポジションサイズを小さくし，ストップ幅を大きくする。
• ストップロスになった場合の損失額は常に一定とする。

Before:

After:

ぱっと見た感じ，リスクは変わらないがリターンは倍になっている。使えそう。

『複利の魔力』のようなことも，今度試してみよう。どうなるか楽しみだ。