ゆきのぶ日記

■ Net

今日は夜からオフ会。本当は昨日利根川の花火を見る予定だったのだけど，台風で延期に。そして今日は花火が見られるかと思いきや，増水のためまたも延期に。でもさすがに平日では人も集まらないので，とりあえず集まってカラオケでもすることに。かなり久しぶりに会う人もいて，色々と近況を語り合う。仕事というものは忙しく，会社を辞めたがってる人って多いなぁと感じたオフ会でした。

■ 山について

山は時に厳しく，時に寛容なものだと思う。今日は山はけっこう厳しかったと思う。

今日は唐突に，福島県安達太良山麓にある白糸の滝の近くにある沼尻温泉の源泉を目指した。滝の近くまでは車で行くことができて，少し歩けば源泉にたどり着けるはずだった。

しかし，自然は厳しかった。

車で通れるようになっているはずの道は荒れ果てていて，専門的な車でないととても通行できない状態だった。荒れ方は，たぶん集中豪雨によるものだろう。自然とは厳しいものだ。

仕方がないので車で行くのは諦めて，途中から歩く事にした。

しかし，そんな私たちの格好はTシャツとハーフパンツとサンダル。とても室内用な格好だ。自分で言うのもなんだが，山をなめきっていると思う。

まぁ，とりあえず出発。途中でのどが渇いてきたが，飲み物の用意はなく後の祭り。そして疲れてきたので，PDAで音楽を鳴らして気を紛らわした。山道の中にちょっとだけ文明の香りがした。

やがて一時間ほど登山すると，滝が見えてきた。しかしながら，結局温泉の場所はわからず。火山ガスも出てきたようだったので，撤退を決意した。

帰りに登山者のおばちゃん達に出会って，トウモロコシをもらった。トウモロコシは冷えていて，しかも糖分たっぷり。すごくおいしかった。ありがとう！

でも一方，自分たちの準備のなさを痛感した。どうやら，自然と対峙するには色々と準備が必要なものらしいと学んだ。

次こそはちゃんと源泉に入って幸せになろう！

■ [シストレ] ボラティリティに基づくポジションサイジングとストップ設定

『システムトレードでマイペースなプログラマ・ライフ』の『ストップのテスト結果』と『ポジションサイジングのテスト結果』に触発されて，運用中のシステムのポジションサイズとストップを決定する方法を変更してみた。

今までは固定量のポジションサイズと固定幅のストップだったけど，今回下記の方針に変更してみた。

• ボラティリティが低い場合はポジションサイズを大きくし，ストップ幅を小さくする。
• ボラティリティが高い場合はポジションサイズを小さくし，ストップ幅を大きくする。
• ストップロスになった場合の損失額は常に一定とする。

Before:

After:

ぱっと見た感じ，リスクは変わらないがリターンは倍になっている。使えそう。

『複利の魔力』のようなことも，今度試してみよう。どうなるか楽しみだ。