ゆきのぶ日記

■ [シストレ]勉強会メモ

人形町で勉強会のようなものをやったので、そのメモ。

株価にフーリエ変換を適用してみた

フーリエ変換は忘れてしまっているので、以下、用語などが正しいかどうかは不明。

• やり方
  • Excel のアドオンに、分析ツールがあるのでそれをインストール
  • 分析ツールからフーリエ解析を選択する
  • 入力範囲と出力先を聞かれる - 日経平均の日足終値など
  • 色々あるけどコンピュータの世界では FFT が一般的
• FFT の制限
  • FFT は高速だけど制限がある - 入力データの数が 2^n である必要がある
  • Excel でできるのは FFT だけ
  • 出力も入力と同じデータ数になる
  • 今回は 2048 個のデータを使う
• 出力
  • 離散フーリエ係数と呼ばれるものが出てくる
  • 最初が定数項, その後 1, 2, 3 と出力されてくる
  • それぞれの数値の絶対値の大きさが知りたい - IMABS 関数使う
  • 2 行目 * 2048 日周期の波の大きさ
  • 1024 を挟んで鏡のようなデータになるので 1024 まで見る価値がある
• あとはグラフにする
  • グラフにすると、どの周期の成分が強いかわかる
  • 月が重要なら 29.5 日周期が出るはずだよね、とか。
  • 周期 t を x 軸、大きさを y 軸にする - 散布図
• 考察
  • 周期 t を対数軸するのも手かも → そんなに変わらない
  • 2048 の周期を仮定してしまっている → まぁ仕方ない？
  • 2048 以上の周期の要素も大きそうだ → 特に嬉しくない
  • 1 以下の周期の要素の大きさが大きい → 特に嬉しくない
  • アストロのため、休日を補完したデータを解析してみた → 微妙
  • 自分が意識する周期との整合性
    • 個別株から日経平均の影響を排除とか
  • FFT 以外は他にもツールがあるんだろう。R とか。

■ [生活]お酒をいただいた