ゆきのぶ日記

■ トレーディング実験

唐突に，トレーディングのシミュレーションな話。今回はEUR/USDの過去5年分のデータに対して，移動平均に基づいてトレーディングした場合どんな結果になるのかを実験してみた。条件は，

• データは外為研究室より。感謝。でも信憑性は未確認。
• 短期線は10日，長期線は40日の移動平均を，それぞれの日の終値に対して算出する。
• その日の終値で短期線と長期戦のクロスを確認したら，次の日の寄付で売買する。
  • 短期線が長期線の上に来た場合，次の日の寄付で買う。
  • 短期線が長期線の下に来た場合，次の日の寄付で売る。
• 手数料，スワップ，スリッページ，スプレッドなどは考慮しない。

だいたい5年間の間に，値幅で0.1の損失を覚悟すれば0.2の利益を得られるという感じ。まぁ儲かることは儲かるけど，根気と忍耐が必要そうだなぁ，という印象。あんまり使えないかな〜。